Risiko pasar adalah risiko sistematik yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.
Risiko pasar meliputi antara lain Risiko benchmark suku bunga (benchmark interest rate risk), Risiko nilai tukar, Risiko komoditas, dan Risiko ekuitas.
Risiko pasar adalah risiko dimana perubahan dalam harga pasar, seperti kurs nilai tukar, tingkat suku bunga dan harga obligasi akan mempengaruhi pendapatan Reksa Dana atau nilai wajar dari instrumen keuangan yang ada. Tujuan dari manajemen risiko pasar adalah untuk mengelola dan mengendalikan ekposur risiko pasar dengan batas-batas (parameter) yang dapat diterima, dan mengoptimalkan imbal hasil (return).
Examples of Risiko pasar in a sentence
Risiko pasar merupakan risiko yang mana nilai wajar atau arus kas kontraktual di masa datang dari suatu instrumen keuangan atau efek akan terpengaruh akibat perubahan harga efek dan/atau suku bunga pasar.
Risiko pasar yang timbul dari operasional Bank telah diidentifikasi, diukur, dimonitor dan dikelola terhadap berbagai potensi perubahan kondisi baik normal maupun krisis.
Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga pasar.
Risiko pasar dikelola dengan cara: • Menetapkan kebijakan pengendalian risiko pasar yang disesuaikan dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, sumber daya manusia dan risk appetite Bank.
Risiko pasar Entitas Anak sangat terbatas, mengingat Entitas Anak tidak melakukan aktivitas trading dan tidak memiliki pembiayaan atau sumber pendanaan dalam mata uang asing.
More Definitions of Risiko pasar
Risiko pasar adalah risiko yang timbul dalam hal terjadi fluktuasi variabel pasar, antara lain suku bunga yang disebabkan oleh perubahan kebijakan ekonomi. Perubahan suku bunga berpengaruh pada tingkat bunga bersih yang dihasilkan oleh Perseroan. Apabila perubahan tersebut terjadi secara signifikan dapat berdampak risiko pada penurunan nilai aset ataupun peningkatan beban Perseroan, yang apabila bernilai material maka akan berpengaruh pada kinerja keuangan Perseroan.
Risiko pasar adalah potensi kerugian yang terjadi karena perubahan harga EBA-SP kelas A dalam perdagangan di pasar sekunder. Besarnya kerugian risiko pasar direalisasikan pada saat terjadi penjualan oleh pemegang EBA-SP kelas A atau pada periode penutupan tahun buku.
Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, yang disebabkan oleh perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar yang meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Risiko ini dapat berasal dari posisi trading book, maupun posisi banking book. Dampak risiko pasar terhadap kegiatan usaha Perseroan disebabkan antara lain oleh meningkatnya suku bunga pasar yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan penurunan nilai aktiva dan/atau meningkatkan beban Perseroan. Dengan mempertimbangkan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh Perseroan saat ini, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perseroan dari risiko pasar sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh status Perseroan sebagai Bank Non-Devisa, sehingga tidak memiliki portofolio aset perdagangan atau transaksi derivatif, atau secara umum Perseroan kurang terekspos dengan risiko pasar. Namun hal ini dapat berubah di masa mendatang ketika Perseroan melakukan pengembangan atas usahanya.
Risiko pasar adalah risiko dimana perubahan dalam harga pasar, seperti kurs bunga, harga ekuitas, kurs nilai tukar dan spread kredit (tidak berhubungan dengan perubahan peringkat kredit dari penerbit) akan mempengaruhi pendapatan Reksa Dana atau nilai wajar dari instrumen keuangan yang dimiliki. Tujuan dari manajemen risiko pasar adalah untuk mengelola dan mengendalikan eksposur risiko pasar dengan batas-batas (parameter) yang dapat diterima, dan mengoptimalkan imbal hasil (return). Reksa Dana terutama memiliki risiko tingkat suku bunga arus kas yang timbul dari investasinya pada deposito, karena sebagian besar portofolio investasinya ditempatkan dalam deposito. Kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga di masa yang akan datang akan mempengaruhi jumlah arus kas kontraktual yang dihasilkan dari investasi pada deposito, sehingga mempengaruhi pendapatan Reksa Dana di masa yang akan datang. Konsentrasi risiko pasar dari efek utang pada tanggal pelaporan berasal dari investasi pada obligasi pasar uang yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan (exchange trade) di Bursa Efek Indonesia yaitu masing-masing sebesar 39,21% dan 9,26% dari nilai aset bersih pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Manajer Investasi memantau konsentrasi risiko pasar berdasarkan lawan transaksi dan industri. Konsentrasi efek utang Reksa Dana berdasarkan industri usaha penerbit pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut (dalam persentase penuh):
Risiko pasar adalah risiko yang disebabkan oleh pergerakan variabel-variabel pasar atas portofolio perusahaan efek, seperti, namun tidak terbatas pada, risiko tingkat suku bunga dan ekuitas yang terkait dengan instrumen keuangan dalam buku perdagangan. Paparan risiko tersebut terhadap Perseroan dimitigasi dengan penyusunan proses dan pengendalian internal yang tepat serta pembatasan secara ketat, dan penyusunan kebijakan Grup Perseroan sesuai dengan undang- undang, ketentuan, dan peraturan yang berlaku. Akan tetapi, tidak ada jaminan sehubungan dengan perubahan pasar di masa depan atau Keadaan Kahar yang tidak diperkirakan, yang dapat mempengaruhi risiko pasar Perseroan secara signifikan. Investor disarankan melakukan penilaian Investor sendiri atas risiko pasar Grup Perseroan sehubungan dengan Waran Terstruktur dan risiko potensial yang mungkin timbul di masa depan.
Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari perubahan nilai tukar mata uang atau perubahan suku bunga yang dapat merugikan Perseroan. Perseroan melakukan serangkaian langkah pengendalian risiko pasar, meliputi:
Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portfolio yang dimiliki Perseroan yang dapat merugikan Perseroan (adverse movement). Variabel pasar adalah suku bunga dan nilai tukar, termasuk derivatif (produk turunan) dari kedua jenis risiko tersebut. Risiko pasar melekat pada aktivitas fungsional Perseroan seperti kegiatan treasury dan investasi dalam surat-surat berharga dan pasar uang, kegiatan pendanaan termasuk penerbitan surat utang, dan pemberian pembiayaan dan investasi Risiko yang terjadi akibat perubahan suku bunga dan harga pasar surat-surat berharga dapat menurunkan pendapatan Perseroan. Risiko pasar mencakup risiko-risiko antara lain: