Uji Autokorelasi. Istilah autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang (Xxxxxxx Xxxxxxxx ; 1988). Autokorelasi dapat timbul karena berbagai alasan. Sebagai contoh adalah kelambanan dari sebagian besar waktu ekonomis, bias spesifikasi dari tidak dimasukkannya beberapa variabel yang relevan dari model, karena menggunakan bentuk fungsi yang tidak benar, fenomena cobweb (sarang laba-laba) dimana sering terjadi pada pemodelan dimana terdapat suatu fenomena lagged response. Tidak dimasukkannya variabel yang ketinggalan (lagged), dan manipulasi data. Meskipun ada beberapa alasan untuk mengetahui apakah serial korelasi terdapat dalam kejadian tertentu, yang paling terkenal diantaranya adalah statistic d dari Xxxxxx Xxxxxx. Secara spesifik, uji Durbin Watson dua sisi memiliki 5 kelompok atau 5 bagian daerah sebagai mana terlihat dalam gambar 2 berikut ini: Menolak H0 bukti Daerah Daerah Menolak H*0 bukti
